A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準價的確定
D.大宗交易
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A.到期交割機制
B.保證金制度
C.T+0交易機制
D.當日無負債結算制度
A.股指期貨可以消除單只股票特有的風險
B.股指期貨價格與股票指數價格一般呈同方向變動關系
C.股指期貨采取現金結算交割方式
D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風險
A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險
A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權重分散
D.抗操縱性強
A.進攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
A.當β系數大于1時，單個股票的風險程度低于以指數衡量的整個市場的風險程度
B.當β系數小于1時，單個股票的風險程度高于以指數衡量的整個市場的風險程度
C.多種股票組合的β系數往往比單個股票的β系數低
D.β系數一旦確定就不應當調整，以免影響預測能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數值高
D.數值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
A.歷史持倉盈虧=（當日結算價－開倉交易價格）×持倉量
B.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－上一日結算價格）×持倉量
C.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量
D.歷史持倉盈虧=（當日結算價格－上一日結算價格）×持倉量
A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風險轉移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現貨市場之間進行
最新試題
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現，無需在股票市場上進行股票交易。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
期貨加現金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
關于采購經理人指數的說法不正確的是（）
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股，來獲取與目標指數走勢一致的收益率。