A.證券市場線方程為：
B.證券市場線方程為：
C.證券市場線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
D.證券市場線方程對證券組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
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A.兩個(gè)證券組合的可行域是一段曲線
B.三個(gè)證券組合的可行域中的每一點(diǎn)都可以通過三種證券組合得到
C.在允許賣空的情況下，三個(gè)證券組合的可行域可能與橫軸相交
D.在不允許賣空的情況下，三個(gè)證券組合的可行域?yàn)槭且粋€(gè)有限區(qū)域
A.β系數(shù)的絕對值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小（大）
B.β系數(shù)的絕對值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大（?。?br />
C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標(biāo)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.資本市場線方程為：
B.資本市場線方程為：
C.由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償
D.資本市場線方程對有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
A.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險(xiǎn)要小于后者
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個(gè)人自由流動
D.市場只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
最新試題
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
評價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
市場的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎的評獎期間超過12個(gè)月。（）