期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。