A.分類(lèi)方法
B.指標(biāo)計(jì)算方法
C.風(fēng)格判斷
D.行業(yè)選擇
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A.基金風(fēng)險(xiǎn)水平
B.基金規(guī)模
C.時(shí)期選擇
D.基金的價(jià)格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測(cè)度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/p>
A.絕對(duì)收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價(jià)模型
最新試題
某投資者在2015年1月4日以l0元的價(jià)格買(mǎi)人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價(jià)為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績(jī)歸因方法（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
關(guān)于相對(duì)收益和絕對(duì)收益，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。
在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來(lái)的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）
計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。
以下關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。