單項選擇題投資者之所以買入看跌期權(quán),是因為他預(yù)期這種金融資產(chǎn)的價格將會()。
A.上漲
B.下跌
C.不變
D.無法確定
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1.單項選擇題以下不屬于金融期貨的性質(zhì)的是()。
A.買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對稱的
B.雙方均需開立保證金賬戶,繳納履約保證金
C.雙方潛在的盈利和虧損無限
D.回避價格不利變動,在價格有利變動時可通過放棄期貨來保護利益
2.單項選擇題標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約中惟一可變的變量是()。
A.交易品種
B.交割日期
C.交易價格
D.每日限價
3.單項選擇題國際貨幣市場(IMM)中的國庫券期貨標(biāo)的物的面值是()。
A.10萬美元
B.100萬美元
C.1000萬美元
D.1萬美元
4.單項選擇題投資者進行金融衍生工具交易時,要想獲得交易的成功,必須對利率、匯率、股價等因素的未來趨勢做出判斷,這是衍生工具的()所決定的。
A.跨期性
B.杠桿性
C.風(fēng)險性
D.投機性
5.單項選擇題金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠(yuǎn)期大額合約或互換不同的金融工具,指的是金融衍生工具的()特性。
A.跨期性
B.聯(lián)動性
C.杠桿性
D.不確定性或高風(fēng)險性
最新試題
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
題型:判斷題
期貨交易雙方不需要交納保證金。
題型:判斷題
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
題型:判斷題
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
題型:判斷題
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進行定價。
題型:判斷題
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()
題型:多項選擇題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
題型:判斷題
就產(chǎn)生的時間而言,場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
題型:判斷題
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型:判斷題
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
題型:判斷題