A.金融期貨合約期權(quán)
B.外幣期權(quán)
C.股票期權(quán)
D.利率期權(quán)
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A.看漲期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
A.股票
B.股票價格指數(shù)
C.外匯
D.利率
A.領(lǐng)取紅利或利息,用于再投資或匯回ADR發(fā)行國
B.負(fù)責(zé)ADR的清算
C.向ADR持有者提供公司及ADR市場信息,解答投資者的詢問
D.負(fù)責(zé)ADR的保管
A.利率變化影響期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場價格變化
B.利率變化影響期權(quán)價格的機(jī)會成本變化
C.利率變化影響期權(quán)交易的供求關(guān)系變化
D.利率變化影響期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)價格的波動性
A.現(xiàn)貨價格
B.交割選擇權(quán)
C.紅利
D.時間長短
最新試題
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。