A.存托憑證與基礎(chǔ)證券的關(guān)系
B.存托憑證持有者的權(quán)利
C.存托憑證的轉(zhuǎn)讓、清償、紅利或利息的支付
D.協(xié)議三方的權(quán)利義務(wù)
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A.承銷商
B.存券銀行
C.托管銀行
D.購買者
A.無擔(dān)保的存托憑證
B.有擔(dān)保的存托憑證
C.無質(zhì)押的存托憑證
D.有質(zhì)押的存托憑證
A.發(fā)行ADR
B.在ADR交易過程中,存券銀行負(fù)責(zé)ADR的注冊(cè)和過戶
C.存券銀行負(fù)責(zé)ADR的保管和清算
D.存券銀行為ADR持有者和基礎(chǔ)證券發(fā)行人提供信息和咨詢服務(wù)
A.吸引投資者關(guān)注
B.增強(qiáng)上市公司曝光度
C.擴(kuò)大股東基礎(chǔ)
D.降低股票流動(dòng)性
A.市場(chǎng)容量大,籌資能力強(qiáng)
B.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求
C.上市手續(xù)簡單,發(fā)行成本低
D.以美元交易,且通過投資者熟悉的美國清算公司進(jìn)行清算
最新試題
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
相對(duì)于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。