（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

運用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。