在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨的基差套利策略存在風險。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

期貨交易雙方不需要交納保證金。