美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。