A.買賣方向對應的原則
B.品種相同原則
C.數量相等原則
D.月份相同或相近原則
你可能感興趣的試題
A.地點、時間、金融工具
B.風險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
A.買賣方向對立原則
B.買賣數量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關性原則
A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產的預期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產定價中的地位
A.利用基礎性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風險特征的金融產品
B.無套利均衡原理的具體應用
C.被稱之為復制技術
D.復制組合與被復制組合可以完全實現有條件的對沖
最新試題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
從理論上講，組合技術主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）