多項選擇題確定有效市場前沿的具體計算方法是()。

A.計算組合的期望收益率
B.計算資產(chǎn)配置的風險
C.計算預(yù)期收益率的峰度
D.確定有效市場前沿


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題確定不同資產(chǎn)投資之間的相關(guān)程度的方法包括()。

A.歷史數(shù)據(jù)法
B.情景綜合分析法
C.有效市場前沿法
D.技術(shù)分析法

2.多項選擇題采用歷史數(shù)據(jù)分析方法,一般將投資者分為()型。

A.風險厭惡
B.風險中性
C.風險偏好
D.流動性偏好

3.多項選擇題確定方差的主要方法包括()。

A.方差度量法
B.情景綜合分析法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法

4.多項選擇題資產(chǎn)管理者確定和量化風險可采用的方法包括()。

A.方差度量法
B.收益預(yù)期范圍度量法
C.歷史數(shù)據(jù)法
D.下跌概率法

5.多項選擇題采用歷史數(shù)據(jù)法推測未來的資產(chǎn)類別收益時,需要考慮的因素有()。

A.通貨膨脹預(yù)期
B.不同歷史時期的經(jīng)濟周期
C.各類型資產(chǎn)的收益率
D.不同類型資產(chǎn)之間的相關(guān)性

最新試題

同等風險的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()

題型:判斷題

對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

題型:判斷題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。 

題型:多項選擇題

投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是()。

題型:多項選擇題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:單項選擇題

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。

題型:多項選擇題

假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)(無風險資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。

題型:判斷題

當股票先上升后下降時,恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()

題型:判斷題

恒定混合策略在市場變動時的行動方向是()。

題型:多項選擇題

資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()

題型:判斷題