A.承認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼也一定隨期限增長(zhǎng)而增加
B.債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來(lái)利率走勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼
C.在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對(duì)自己有利的期限
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償將引導(dǎo)投資者改變它們?cè)械膶?duì)期限的喜好
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A.長(zhǎng)、中、短期債券被分割在不同的市場(chǎng)上
B.長(zhǎng)、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場(chǎng)均衡狀態(tài)
C.長(zhǎng)期借貸活動(dòng)決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的
A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期
B.遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來(lái)利率與流動(dòng)溢價(jià)
C.流動(dòng)性溢價(jià)為零
D.長(zhǎng)期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
A.預(yù)期理論
B.市場(chǎng)分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動(dòng)利率
A.實(shí)質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽(yù)利差
D.信用利差
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。