A．T是有效組合中唯一一個(gè)不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與T的再組合
C．切點(diǎn)證券組合T完全由市場(chǎng)確定
D．切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
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你可能感興趣的試題
A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好
A．證券的選擇
B．風(fēng)險(xiǎn)控制
C．投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
D．收益的預(yù)期
A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C．β系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D．風(fēng)險(xiǎn)的最小化
A．確定投資目標(biāo)
B．確定投資規(guī)模
C．構(gòu)建投資組合
D．確定投資對(duì)象
最新試題
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱(chēng)。（）
行為金融模型有（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）