單項選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實際收益高于目標(biāo)收益時，投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略，爭取獲得（）的收益。
A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高
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1.單項選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險為（）。
A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意
2.單項選擇題規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率（）時，組合所蘊涵的（）。
A．平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
B．非平行變動，再投資風(fēng)險
C．非平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
D．平行變動，再投資風(fēng)險
3.單項選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績（）投資者的目標(biāo)業(yè)績，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
4.單項選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大
5.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
題型：多項選擇題