A.投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B.比較基準(zhǔn)的選擇
C.基金之間績(jī)效的不可比性
D.基金本身的情況是否穩(wěn)定
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A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
B.基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢(shì)
C.基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢(shì)
D.機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
A.特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B.能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C.基金分散程度提高時(shí),特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D.給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率
A.簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B.時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C.一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D.算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)
最新試題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。()
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有()。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率,再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn),剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。()
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo),監(jiān)測(cè)基金的投資策略,并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。()
()以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的(),反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。
基金經(jīng)理投資能力可被分為()。
用()對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí),假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。()