單項(xiàng)選擇題關(guān)于特雷諾指數(shù),以下表述不正確的是()。

A.特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B.能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C.基金分散程度提高時(shí),特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D.給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于基金凈收益率的計(jì)算,以下說法不正確的是()。

A.簡單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B.時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C.一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D.算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無偏估計(jì)

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)基金做出有效的衡量,不需要考慮()。

A.基金的投資目標(biāo)
B.基金的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.比較基準(zhǔn)
D.基金經(jīng)理的能力

3.單項(xiàng)選擇題績效衡量的一個(gè)隱含假設(shè)是()。

A.基金本身的情況是穩(wěn)定的
B.基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C.組合風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)的
D.組合收益是可測(cè)的

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)績效表現(xiàn)好壞的衡量涉及()的選擇問題。

A.業(yè)績計(jì)算時(shí)期
B.操作策略
C.風(fēng)險(xiǎn)水平
D.比較基準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題具有擇時(shí)能力的基金經(jīng)理能夠在()。

A.市場高漲時(shí)提高基金組合的β值,市場低迷時(shí)也提高基金組合的β值
B.市場高漲時(shí)降低基金組合的β值,市場低迷時(shí)降低基金組合的β值
C.市場高漲時(shí)提高基金組合的β值,市場低迷時(shí)降低基金組合的β值
D.市場高漲時(shí)降低基金組合的β值,市場低迷時(shí)提高基金組合的β值