單項(xiàng)選擇題對(duì)績(jī)效表現(xiàn)好壞的衡量涉及（）的選擇問題。

A．業(yè)績(jī)計(jì)算時(shí)期
B．操作策略
C．風(fēng)險(xiǎn)水平
D．比較基準(zhǔn)


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1.單項(xiàng)選擇題具有擇時(shí)能力的基金經(jīng)理能夠在（）。

A．市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)也提高基金組合的β值
B．市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值
C．市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值
D．市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)提高基金組合的β值

2.單項(xiàng)選擇題成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

A．組合風(fēng)險(xiǎn)
B．各種證券持有量
C．現(xiàn)金比例的百分比
D．預(yù)期收益率

3.單項(xiàng)選擇題正確的計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。

A．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例一正常配置比例+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例
D．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例－正常配置比例)×現(xiàn)金收益率

4.單項(xiàng)選擇題擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)總體走勢(shì)
C．市場(chǎng)收益
D．個(gè)別證券走勢(shì)

5.單項(xiàng)選擇題（）要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行同歸計(jì)算。

A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)