對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線(xiàn)性處理有所不同。（）

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

資本市場(chǎng)線(xiàn)的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）