判斷題夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。()
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詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合,在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。()
題型:判斷題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。()
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資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。()
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基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的(),反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。
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時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值;簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。()
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分組比較法存在的問題有()。
題型:多項選擇題
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有()。
題型:多項選擇題