A.要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風(fēng)格完全對應(yīng)的指數(shù)非常困難
B.基金經(jīng)理常有與基準(zhǔn)組合比賽的念頭
C.基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D.公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
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A.在如何分組上,要做到“公平”分組很困難,從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B.很多分組含義模糊,因此有時投資者并不清楚在與什么比較
C.分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險水平
D.如果一個投資者將自己所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進(jìn)行比較,由于在比較之前無法確定該基金的業(yè)績,而且中位基金會不斷變化,因此也就無法很好比較
A.整體分析法
B.分組比較法
C.個體分析法
D.基準(zhǔn)比較法
A.資產(chǎn)配置的不同
B.風(fēng)格的不同
C.投資區(qū)域的不同
D.投資人的不同
A.夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險,而特雷諾指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
B.特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險,而夏普指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
C.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
D.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場指數(shù)上的評判也可能不一致
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
最新試題
()考慮的是市場風(fēng)險。
基金經(jīng)理投資能力可被分為()。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合,在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。()
算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。()
()賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
擇時能力的衡量方法有()。
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值;簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。()
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。()
()考慮的是總風(fēng)險。
用()對基金績效進(jìn)行衡量時,假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。