不定項(xiàng)選擇夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)的區(qū)別包括（）。

A．夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而夏普指數(shù)考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致
D．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場(chǎng)指數(shù)上的評(píng)判也可能不一致


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1.不定項(xiàng)選擇三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法是（）。

A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)

2.不定項(xiàng)選擇關(guān)于基金凈值收益率的計(jì)算，以下說(shuō)法正確的是（）。

A．簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．時(shí)間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率

3.不定項(xiàng)選擇一個(gè)良好的基準(zhǔn)組合應(yīng)該具有的特征包括（）。

A．可實(shí)際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成

4.不定項(xiàng)選擇基金績(jī)效衡量需要考慮的因素包括（）。

A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時(shí)期選擇

5.不定項(xiàng)選擇經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。

A．CAPM的有效性問(wèn)題
B．SML設(shè)定可能引致的績(jī)效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變
D．以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績(jī)效評(píng)價(jià)有失偏頗