A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
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A.借貸利率（無風(fēng)險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動者報酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
最新試題
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。