A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
D.期權(quán)到期時(shí)間
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A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）相同且維持不變。
B.無(wú)稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無(wú)限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.持有收益
D.勞動(dòng)者報(bào)酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
C.非平價(jià)期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
最新試題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。
在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。
在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)人1單位C1，賣(mài)出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。