A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價(jià)格購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時(shí)間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
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A.對(duì)于買入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán)，獲得在到期日或之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格購(gòu)買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
A.美式看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，美式看漲期權(quán)價(jià)值越低
C.美式看漲期權(quán)的價(jià)值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值
D.對(duì)于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
A.期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)
B.期權(quán)是可以“賣空”的
C.期權(quán)到期時(shí)出售人和持有人雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權(quán)失效
A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對(duì)敲的最壞結(jié)果是股價(jià)沒(méi)有變動(dòng)
A.購(gòu)買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權(quán)的價(jià)值為682元
D.期權(quán)的價(jià)值為844元
最新試題
若丙投資人購(gòu)買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說(shuō)法正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。
若甲投資人購(gòu)買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元．此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購(gòu)買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若甲投資人購(gòu)買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？