A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布
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A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本
A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長
A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
最新試題
一般來說，收益率曲線（）。
市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
前臺部門能直接接觸市場，了解最新的市場價格，故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺部門負(fù)責(zé)。（）
累積所得的整體層面的經(jīng)濟(jì)資本等于各單個經(jīng)濟(jì)資本的簡單加總。（）
一般市場風(fēng)險的資本要求包含（）。
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說法正確的有（）。
若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。
商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計提利率風(fēng)險資本。（）
商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計量利率風(fēng)險和股票風(fēng)險的特定市場風(fēng)險資本要求，應(yīng)滿足（）。
外匯期權(quán)的Delta是指該期權(quán)Gamma相對于匯率變化的比率，反映了匯率的變動對期權(quán)Gamma的影響。（）