單項選擇題某交易者在5月30日買人1手9月份銅合約，價格為17520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為17570元/噸，7月30日，該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為17540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定，1手：5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價格（）。
A.17610元/噸
B.17620元/噸
C.17630元/噸
D.17640元/噸
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1.單項選擇題反向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應采取牛市套利決策（）。
A.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約
B.近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約
C.近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約
D.近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約
2.單項選擇題理論上，在正向市場牛市套利中，如果價差擴大，交易者（）。
A.獲利
B.保本
C.虧損
D.以上都有可能
3.單項選擇題理論上，在反向市場熊市套利中，如果價差縮小，交易者（）。
A.獲利
B.虧損
C.保本
D.以上都有可能
4.單項選擇題在不同國家的市場進行跨市套利時，需要特別考慮的因素是（）。
A.價格品級差異
B.利率水平
C.交易單位的差異
D.運輸費用
5.單項選擇題理論上，在反向市場牛市套利中，如果價差縮小，交易者（）
A.獲利
B.虧損
C.保本
D.以上都有可能
最新試題
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數為30天）遠期美元兌人民幣匯率應為（）。
題型：單項選擇題
假設當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。
題型：多項選擇題
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產結構。（）
題型：判斷題
外匯衍生品主要包括（）。
題型：多項選擇題
根據起息日的遠近，掉期匯率可分為（）。
題型：多項選擇題
假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
題型：多項選擇題
在歐元／美元指數處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險，該企業(yè)可以進行（）。
題型：多項選擇題
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
題型：多項選擇題
以下（）屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
題型：單項選擇題