單項(xiàng)選擇題預(yù)計(jì)股票價(jià)格小幅震蕩,并希望從擁有股票中獲取額外收入的最優(yōu)選擇是()。

A.保護(hù)性策略
B.備兌開(kāi)倉(cāng)策略
C.雙限策略
D.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略


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1.單項(xiàng)選擇題雙限策略,()。

A.損失有限,盈利有限
B.損失有限,盈利無(wú)限
C.損失無(wú)限,盈利有限
D.損失無(wú)限,盈利無(wú)限

2.單項(xiàng)選擇題保護(hù)性股票認(rèn)沽期權(quán)策略的最大虧損是()。

A.無(wú)限的
B.有限的
C.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
D.股票價(jià)格-權(quán)利金

3.單項(xiàng)選擇題保護(hù)性股票認(rèn)沽期權(quán)策略,()。

A.損失有限,盈利有限
B.損失有限,盈利無(wú)限
C.損失無(wú)限,盈利有限
D.損失無(wú)限,盈利無(wú)限

4.單項(xiàng)選擇題保護(hù)性股票認(rèn)沽期權(quán)組合策略是指()。

A.買(mǎi)入標(biāo)的股票+買(mǎi)入股票認(rèn)沽期權(quán)
B.賣(mài)出標(biāo)的股票+賣(mài)出股票認(rèn)沽期權(quán)
C.買(mǎi)入標(biāo)的股票+賣(mài)出股票認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出標(biāo)的股票+買(mǎi)入股票認(rèn)沽期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約策略說(shuō)法不正確的是()。

A.預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲時(shí),使用該策略
B.使用該策略的主要目的是賺取權(quán)利金
C.備兌開(kāi)倉(cāng)策略可以在總體風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高組合收入
D.實(shí)施備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略不需要購(gòu)買(mǎi)(或者擁有)股票

6.單項(xiàng)選擇題下面交易中,損益平衡點(diǎn)等于行權(quán)價(jià)格加權(quán)利金的是()。

A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)和買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
C.買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題如果期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入了認(rèn)購(gòu)期權(quán),那么在期權(quán)合約的有效期限內(nèi)如果該期權(quán)標(biāo)的股票價(jià)格上漲,則()。

A.買(mǎi)方不會(huì)執(zhí)行該認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買(mǎi)方會(huì)獲得盈利
C.當(dāng)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)時(shí),賣(mài)方必須無(wú)條件的以較低價(jià)格的行權(quán)價(jià)格賣(mài)出該期權(quán)所規(guī)定的標(biāo)的物
D.因?yàn)閳?zhí)行期權(quán)而必須賣(mài)給買(mǎi)方帶來(lái)?yè)p失

8.單項(xiàng)選擇題做空股票認(rèn)沽期權(quán)的最大損失是()。

A.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
B.權(quán)利金
C.行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格

9.單項(xiàng)選擇題做空股票認(rèn)沽期權(quán)的最大收益是()。

A.權(quán)利金
B.行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C.行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
D.行權(quán)價(jià)格

10.單項(xiàng)選擇題做空股票認(rèn)沽期權(quán),()。

A.損失有限,收益有限
B.損失有限,收益無(wú)限
C.損失無(wú)限,收益有限
D.損失無(wú)限,收益無(wú)限

最新試題

某投資者已買(mǎi)入甲股票,可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于限購(gòu)制度,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))

題型:判斷題

當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí),中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金,中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的()

題型:多項(xiàng)選擇題

衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。

題型:判斷題

備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí),交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。

題型:判斷題