單項選擇題7月2日,你會見客戶時,雙方都預(yù)計利率會上升,價格會下降。你討論使用債券期貨期權(quán)中的空頭看漲價差。10月85-00呼叫的溢價為2-30,10月80-00呼叫的溢價為5-35。決定是買入4個10月85日看漲期權(quán),賣出10月80日calIs。在支付差價時,你預(yù)先知道你的客戶的最大凈損失是()

A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題目前標(biāo)準(zhǔn)普爾(S&P)平均是240。假設(shè)投資者的投資組合的beta2.0,目前價值約24萬美元。如果投資者賣空,將充分對沖投資組合()

A.1份標(biāo)普期貨合約
B.2份標(biāo)普期貨合同
C.3份標(biāo)普期貨合同
D.4份標(biāo)普期貨合約

4.單項選擇題當(dāng)單詞FAST出現(xiàn)在CBOT磁帶上時,它的意思是()

A.有些交易被省略了
B.只顯示投標(biāo)
C.市場提前關(guān)閉
D.包括中間價格報價和交易