A.5000股/份
B.5000手
C.500手
D.500000股/份
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A.買入標的股票，買入認沽齊全
B.賣出標的股票，買入認購期權
C.買入標的股票，賣出認購期權
D.賣出標的股票，賣出認沽期權
A.實值期權
B.虛值期權
C.平值期權
D.深實值期權
A.構成策略的認購期權和認沽期權標的資產不同
B.構成策略的認購期權和認沽期權的到期日不同
C.構成策略的認購期權和認沽期權對應的波動率不同
D.構成策略的認購期權和認沽期權行權價格不同
A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標的股票的變化比值
B.期權價值的變化與標的股票波動率變化的比值
C.期權價值變化與時間變化的比值
D.期權價值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權力
B.放棄行使權力
C.平倉
D.賣出開倉
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.delta表示期權價格變化一個單位時，對應標的的價格變化量
C.我們可以把某只期權的delta值當做這個期權在到期時成為虛值期權的概率
D.即將到期的實值期權的delta絕對值接近0
A.無風險利率
B.標的股票波動率
C.標的股票收益率
D.標的股票價格
最新試題
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
下列哪個是個股期權保證金計算原則（）
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
關于限購制度，以下說法正確的是（）。
備兌開倉的交易目的是（）。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。