A.64
B.65
C.66
D.67
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A.為正值
B.為負值
C.等于零
D.可能為正值,也可能為負值
A.保護性策略
B.抵補性策略
C.雙限策略
D.套利策略
A.標的證券
B.合約單位
C.行權價格
D.到期日
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風險轉(zhuǎn)移
D.百分百獲利
下面影響期權價格的因素描述正確的有()。
I執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小,而且影響著時間價值
Ⅱ其他條件不變的情況下,標的物價格的波動越大,期權價格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下,美式期權有效期越長,時間價值就越大
Ⅳ當利率提高時,期權的時間價值就會減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
最新試題
衍生品合約賬戶的基礎架構(gòu)只能支持個股期權的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
下列不屬于期權與期貨的區(qū)別的是()
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉()
下列關于期權說法錯誤的是()。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險,中國結(jié)算檢查認購期權被行權方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
期權合約面值是指()
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約,一份期權合約對應股票數(shù)量是1000,期權delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應采取的策略是()。