A.一般在預計股票將小幅上漲時，使用該策略，
B.可以再總體風險可控的前提下，提高組合收入
C.備兌策略不需要購買（或者擁有）標的證券
D.備兌開倉保證金需全額的標的證券
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A.越大
B.越小
C.沒有影響
D.以上均不正確
A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
A.股價下跌
B.股價上漲
C.股價變化幅度大
D.股價變化幅度小
A.0.3 0.4
B.0.5 0.2
C.0.4 0.3
D.0.35 0.35
A.期權與期貨在權利和義務的對等上不同
B.期權與期貨在到期后的結算價計算方式上不同
C.期權的義務在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易
D.期權權利方在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易
A.損失有限，收益無限
B.損失無限，收益有限
C.損失有限，收益有限
D.損失無限，收益無限
A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
A.行權價+權利金
B.行權價-權利金
C.標的股價+權利金
D.標的股價-權利金
A.0.3；0.4
B.0.5；0.2
C.0.4；0.3
D.0.35；0.35
A.個股期權交易設置漲跌幅
B.期權合約每日價格漲停價=該合約的前結算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權合約每日價格跌停價=該合約的前結算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認購期權漲跌停幅度=mA.x{行權價×0.2%，min[（2×行權價格-合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%}
最新試題
以下哪一項為上交所期權合約簡稱（）
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結果調(diào)整成份股。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
期權合約的交易價格被稱為（）
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。