單項(xiàng)選擇題6月份，一名國(guó)家雇員養(yǎng)老基金的財(cái)務(wù)主管預(yù)計(jì)截至12月1日可獲得7，000，000美元的基金投資。與此同時(shí)，他希望通過套期保值向他保證5年期國(guó)債的當(dāng)前具有吸引力的收益率。美國(guó)票據(jù)期貨市場(chǎng)。他最好的策略是（）

A.購(gòu)買3月70日的合約并賣出700萬(wàn)美元的美國(guó)票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購(gòu)買700萬(wàn)美元的美國(guó)債券
C.買12月70日合約
D.出售3月70日合約


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1.單項(xiàng)選擇題在交割月內(nèi)，基差接近零的原因是（）

A.隨著交割的臨近，現(xiàn)金價(jià)格上漲或期貨價(jià)格下跌。
B.近期期貨合約和遠(yuǎn)期期貨合約的差額反映了持有費(fèi)用。
C.只要現(xiàn)金和期貨之間存在差異，交易者就會(huì)買低賣高，直到差異消失。
D.現(xiàn)貨和期貨收斂是否有超過或低于商品的供應(yīng)。

4.單項(xiàng)選擇題如果你按照美國(guó)債券期貨合同以9%的票面利率交付美國(guó)國(guó)債，必須交付本金金額為（）

A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過100000美元
D.少于1000000美元
E.超過1000000美元

5.單項(xiàng)選擇題如果投機(jī)者做空標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約，并將其持倉(cāng)維持到最后一個(gè)交易日，其賬戶將調(diào)整為（）

A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價(jià)格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價(jià)格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差