若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。