問答題假設投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數(shù)期貨合約來套期保值，目前指數(shù)為1000點，股票組合價格波動的月標準差為2.4，SP500指數(shù)期貨價格波動的月標準差為0.8，兩者間的相關系數(shù)為0.6，請問如何進行套期保值操作？（注：指數(shù)的一個點代表250美元）
您可能感興趣的試卷
最新試題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題