單項(xiàng)選擇題在期權(quán)交易中,被認(rèn)為是創(chuàng)造合成品()

A.多頭看漲多頭期貨
B.多頭看漲空頭期貨
C.買空期貨
D.賣空期貨
E.多頭買入空頭賣出
F.空頭買入多頭賣出
G.長期買進(jìn)長期賣出
H.短期賣出短期買進(jìn)
I.多頭期貨


你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題您的客戶同意您的意見,即縮短墨西哥比索期貨是個(gè)好主意。他說,“做你認(rèn)為最好的事”。你應(yīng)該()

A.在下訂單之前得到客戶的明確指示
B.下訂單
C.不下訂單
D.“B”或“C”

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)沖商品頭寸()

A.增加了對(duì)營運(yùn)資金的需求
B.減少獲利機(jī)會(huì)
C.將價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的部分損失風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他人
D.上述所有的

5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)活牛合約的初始保證金為1,350美元。投機(jī)者是一份長期合約,價(jià)格為41.07美元。他原來的保證金存款:(合約規(guī)模=40,0001bs)
()

A.合約價(jià)格約為3.04%
B.合約價(jià)格約為8.21%
C.隨著牛的價(jià)格下降,提供更高的杠桿率
D.如果牛的價(jià)格上漲,合約價(jià)格也必須增加

7.單項(xiàng)選擇題套期保值的基本假設(shè)是()

A.最近幾個(gè)月的價(jià)格一般低于遠(yuǎn)期的地市場(chǎng)
B.現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格往往大于期貨
C.在反向的市場(chǎng)中,攜帶指控是負(fù)面的
D.現(xiàn)金和期貨價(jià)格往往朝著同一方向或以可預(yù)測(cè)的方式發(fā)展

8.單項(xiàng)選擇題如果您長期在金融期貨上看漲期權(quán)而且您行使選擇權(quán),那么您將得到()

A.期貨頭寸較長
B.期貨空頭頭寸
C.長期實(shí)際位置
D.短期實(shí)際位置

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基礎(chǔ)商品合約的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格時(shí),賣出的PUT期權(quán)被視為“在貨幣中”()

A.超過行使價(jià)
B.跌破盈虧平衡點(diǎn)
C.低于行使價(jià)
D.超過行使價(jià)加上保費(fèi)

最新試題

下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

常見的遠(yuǎn)期交易包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()是實(shí)值期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()

題型:判斷題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。

題型:多項(xiàng)選擇題