A.正向市場(chǎng)
B.基差走弱
C.反向市場(chǎng)
D.基差走強(qiáng)
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A.雙向交易
B.場(chǎng)內(nèi)集中競(jìng)價(jià)交易
C.杠桿機(jī)制
D.合約標(biāo)準(zhǔn)化
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
A.國(guó)債期貨空頭頭寸
B.國(guó)債的空頭頭寸
C.國(guó)債期貨多頭頭寸
D.國(guó)債的多頭頭寸
A.個(gè)股
B.現(xiàn)金
C.股票轉(zhuǎn)讓
D.股票或現(xiàn)金
A.保護(hù)客戶的書面授權(quán)
B.允許該賬戶僅由最少兩年經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理處理
C.確保該賬戶始終保持5000美元的凈資產(chǎn)
D.所有這些都是必須的
A.出售60個(gè)銅合約
B.買60銅合約
C.出售65銅合約
D.買65銅合約
A.10萬(wàn)美元貼現(xiàn)美國(guó)政府3個(gè)月債務(wù)工具
B.美國(guó)公司的1，000，000短期貼現(xiàn)債務(wù)工具
C.10萬(wàn)美元短期貼現(xiàn)美國(guó)政府債務(wù)工具
D.10萬(wàn)美元中期8%美國(guó)政府的債務(wù)工具
A.46.00
B.43.20
C.42.20
D.41.20
A.賣家
B.買家
C.找的零錢
D.清算所
最新試題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
一般而言，套期保值交易（）。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。