A.除了期貨價(jià)格不能為負(fù)外，期貨價(jià)格的高低可以沒(méi)有限制
B.期貨價(jià)格有下限，但沒(méi)有上限
C.期貨價(jià)格有上限，但沒(méi)有下限，但期貨價(jià)格不能為負(fù)
D.期貨價(jià)格可以從現(xiàn)貨價(jià)格和利率中合理確定
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A.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格將傾向于高于預(yù)期的未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格
B.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格將傾向于低于預(yù)期的未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格
C.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格往往會(huì)低于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
D.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格往往會(huì)高于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
A.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格上漲的百分比
B.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格下降的百分比
C.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格的百分比保持不變
D.以上任何情況都可能發(fā)生
A.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的一個(gè)單位，并訂立短期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)出售資產(chǎn)
B.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的一個(gè)單位，并簽訂長(zhǎng)期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
C.交易者應(yīng)做空資產(chǎn)，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣(mài)空收益，并在一年內(nèi)訂立賣(mài)空遠(yuǎn)期合約來(lái)出售資產(chǎn)
D.交易者應(yīng)做空資產(chǎn)，以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣(mài)空的收益，訂立多頭遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
A.每外幣美元數(shù)
B.每美元兌換外幣數(shù)量
C.某些期貨價(jià)格總是以每單位外幣的美元數(shù)報(bào)價(jià)，而某些總是以相反的方式報(bào)價(jià)
D.期貨價(jià)格沒(méi)有報(bào)價(jià)約定
A.+$2.00美元
B.-$2.00美元
C.+$1.96美元
D.-$1.96美元
最新試題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自?xún)?yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例？（）