A.20
B.30
C.40
D.50
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A.現(xiàn)貨交易
B.期權(quán)交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期貨交易
A.越大
B.越小
C.越不穩(wěn)定
D.越穩(wěn)定
A.1845
B.1848
C.1853
D.1855
A.它的標(biāo)的物是期貨合約，而不是現(xiàn)貨合約
B.賣出看漲期權(quán)所面臨的最大可能收益是權(quán)利金，而可能面臨的虧損是無限大的
C.買賣期權(quán)的雙方都有賣或不賣、買或不買相關(guān)期貨合約的權(quán)利
D.期貨期權(quán)交易中的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)稱的
A.金融時(shí)報(bào)30指數(shù)
B.價(jià)值線綜合指數(shù)
C.恒生指數(shù)
D.道瓊斯指數(shù)
最新試題
一般而言，套期保值交易（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）