A.相反
B.相同
C.相同而且價(jià)格之差保持不變
D.沒有規(guī)律
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A.非常小
B.非常大
C.適中
D.完全沒有
A、2m
B、1.5m
C、1.2mx2m
D、不小于1.5m
A.170
B.230
C.180
D.190
A.0.81
B.1.32
C.1.53
D.2.44
A.17610
B.17620
C.17630
D.17640
A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性
B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性
C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性
D.風(fēng)險(xiǎn)征兆的可預(yù)防性
A.一般由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)相互通過電話、傳真等方式達(dá)成
B.交易數(shù)量、期限、價(jià)格自由商定,比外匯期貨更加靈活
C.遠(yuǎn)期交易的價(jià)格具有公開性
D.遠(yuǎn)期交易的流動(dòng)性低,且面臨對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)
A.旗形不具有測(cè)算功能
B.旗形出現(xiàn)前,一般應(yīng)有一個(gè)旗桿
C.旗形持續(xù)的時(shí)間不能太長
D.旗形形成之前和突破之后,成交量都很小
A.主要趨勢(shì)
B.次要趨勢(shì)
C.長期趨勢(shì)
D.短暫趨勢(shì)
A.消費(fèi)者的預(yù)期
B.生產(chǎn)技術(shù)水平
C.消費(fèi)者的收入
D.替代商品的價(jià)格上升
最新試題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
下列()是實(shí)值期權(quán)。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。