A.個性化資產(chǎn)配置
B.規(guī)避風(fēng)險
C.獲得穩(wěn)定投資收益多元化資產(chǎn)配置
D.多元化資產(chǎn)配置
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A.經(jīng)濟(jì)全球化的影響
B.交易所之間的競爭更為激烈
C.場外交易發(fā)展迅速,對交易所構(gòu)成威脅
D.交易所內(nèi)部競爭加劇
A.如果標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,交易者可行權(quán)按執(zhí)行價格將標(biāo)的資產(chǎn)賣出,從而規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌的風(fēng)險,或?qū)⒖吹跈?quán)賣出,標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,看跌期權(quán)價格通常會隨之上漲,期權(quán)的價差收益可彌補(bǔ)持有標(biāo)的資產(chǎn)帶來的損失
B.初始投入可能更低,杠桿效用更大
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉有利時,如所持標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲,則期貨套期保值頭寸虧損,套期保值者需要補(bǔ)交保證金,此時現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補(bǔ)
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對現(xiàn)貨持倉不利時,如標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,交易者在期貨市場的盈利可彌補(bǔ)現(xiàn)貨價格下跌的損失;購買看跌期權(quán)也可達(dá)到此目的
A.買入期權(quán)
B.賣出期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.實值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.均值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A.為其他資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險對沖
B.以小博大
C.套利
D.投機(jī)
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
下列()是實值期權(quán)。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。