單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的?()
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠期價格
D.以上都不是
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1.單項選擇題以下哪項描述了尾隨對沖?()
A.在對沖壽命結(jié)束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠期合約進行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是
2.單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合,貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900??梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易?()
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
3.單項選擇題假設(shè)商品A的月度價格變化的標準偏差為$2。商品B(與商品A相似)合約的期貨價格每月變化的標準差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關(guān)性是0.9。對沖一個月的商品A價格風險時應(yīng)使用什么對沖比率?()
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
題型:單項選擇題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型:判斷題
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
當購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型:判斷題