單項選擇題以下哪項描述了尾隨對沖?()
A.在對沖壽命結束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠期合約進行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是
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1.單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合,貝塔值為1.2。指數合約的期貨價格為900??梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數。將beta增加到1.8需要什么交易?()
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
2.單項選擇題假設商品A的月度價格變化的標準偏差為$2。商品B(與商品A相似)合約的期貨價格每月變化的標準差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關性是0.9。對沖一個月的商品A價格風險時應使用什么對沖比率?()
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
5.判斷題調整期貨利差賬戶損益的頻率為每日。()
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兩值期權(Binary options)可通過CBOE交易。
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高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
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美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現值。(現值是從期權到期時開始計算的)
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以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()
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實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
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一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
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