A.預(yù)期理論認(rèn)為長(zhǎng)期債券的利率應(yīng)等于短期債券的利率，債券期限不影響利率
B.預(yù)期理論認(rèn)為不同期限的債券的預(yù)期回報(bào)率必須相等
C.預(yù)期理論認(rèn)為債券投資者對(duì)于不同到期期限的債券沒(méi)有特別的偏好
D.隨著時(shí)間的推移，不同到期期限的債券利率有同向運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)
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A.通貨膨脹溢價(jià)
B.期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
A.投資期望收益率
B.銀行貸款基準(zhǔn)利率
C.社會(huì)實(shí)際平均收益率
D.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的資金市場(chǎng)的平均利率
A.貝塔值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度整體風(fēng)險(xiǎn)
C.貝塔值測(cè)度財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔值只反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn)
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被外資并購(gòu)
B.國(guó)家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動(dòng)
D.貨幣政策變化
最新試題
假定債券投資者對(duì)于不同到期期限的債券沒(méi)有特別的偏好是基于（）。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說(shuō)法中，正確的是（）。
甲證券的期望報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的期望報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
遞延年金的特點(diǎn)有（）。
有甲、乙兩臺(tái)設(shè)備可供選用，甲設(shè)備的年使用費(fèi)比乙設(shè)備低2000元，但價(jià)格高于乙設(shè)備6000元。若資本成本為12％，選用甲設(shè)備有利的使用期至少為（）年。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。
下列關(guān)于資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線表述正確的有（）。