單項(xiàng)選擇題4月份,某機(jī)構(gòu)投資者擁有800萬(wàn)元面值的某5年期B國(guó)債,假設(shè)該國(guó)債是最便宜可交割債券,并假設(shè)轉(zhuǎn)換因子為1.125。當(dāng)時(shí)國(guó)債價(jià)格為每百元面值107.50元。該公司預(yù)計(jì)6月份要用款,需將其賣(mài)出,為防止國(guó)債價(jià)格下跌,該投資者在市場(chǎng)上進(jìn)行賣(mài)出套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子,要對(duì)沖800萬(wàn)元面值的現(xiàn)券則須()。

A.買(mǎi)進(jìn)國(guó)債期貨967.5萬(wàn)元
B.賣(mài)出國(guó)債期貨967.5萬(wàn)元
C.買(mǎi)進(jìn)國(guó)債期貨900萬(wàn)元
D.賣(mài)出國(guó)債期貨900萬(wàn)元


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4.單項(xiàng)選擇題下列可以用于尋找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。

A.計(jì)算隱含回購(gòu)利率
B.計(jì)算全價(jià)
C.計(jì)算市場(chǎng)期限結(jié)構(gòu)
D.計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格

6.單項(xiàng)選擇題中金所10年期國(guó)債期貨合約票面利率為()。

A.2.5%
B.3%
C.3.5%
D.4%

7.單項(xiàng)選擇題中金所5年期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為()。

A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)
B.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)
C.收益率報(bào)價(jià)
D.指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)