多項選擇題在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。

A.現貨總價值
B.期貨指數點
C.每點乘數
D.期貨合約的價值


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1.多項選擇題套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。

A.組成指數的成分股太多
B.短時間內買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制

2.多項選擇題股指期貨自身的特殊性有（）。

A.以指數點數報價
B.需要用一個合約乘數將指數點轉換為金額
C.采用現金交割
D.價格波動要大于利率期貨

3.多項選擇題同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法

4.多項選擇題期現套利在（）時可以實施。

A.實際的期指高于上界，進行正向套利
B.實際的期指低于上界，進行正向套利
C.實際的期指高于下界，進行反向套利
D.實際的期指低于下界，進行反向套利

5.多項選擇題下列只能進行現金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權
D.玉米期貨

6.多項選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權可看做股票期權
D.上證50ETF期權可看做股指期權

7.多項選擇題以下屬于權益類期權的有（）。

A.股票期權
B.股指期權
C.股票與股票指數的期貨期權
D.外匯期權

8.多項選擇題股指期貨套利交易中出現的模擬誤差，原因在于（）。

A.現貨股票組合與指數股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現貨組合按比例嚴格復制期貨標的難以實現
D.交易費用

10.多項選擇題某股票組合的β系數為1．36，意味著（）。

A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風險高于平均市場風險
C.指數上漲1％，股票組合上漲1.36％
D.指數下跌1％，股票組合上漲1.36％