計算互換中美元的固定利率（）。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

在期權存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。