你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。

上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有（）。

情景分析中的情景包括（）。

在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）

你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。

在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。