A.在固定期限內(nèi)以固定價格買入證券的義務
B.在固定期限內(nèi)以固定價格賣出證券的選擇
C.在固定期限內(nèi)以固定價格買入證券的選擇
D.在固定期限內(nèi)以固定價格賣出證券的義務
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A.權(quán)利金=內(nèi)在價值x 時間價值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價值/時間價值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價值＋時間價值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價值-時間價值
A.時間推移對期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時，期權(quán)Delta值的預期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標的證券價格變化的預期比例
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
創(chuàng)設新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。