判斷題對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。

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5.單項選擇題

假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權，如表8—5所示。
某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構場外期權業(yè)務的相關政策，從事場外期權業(yè)務，需要將期權的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。

上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元

7.多項選擇題對于較復雜的金融資產組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。

A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似

8.多項選擇題情景分析中的情景包括（）。

A.人為設定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景

9.多項選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。

A.相關關系走向極端
B.歷史上曾經發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破

10.多項選擇題創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。

A.金融機構內部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者